Добавить доску опционов в квике

Обновлено: 22.04.2024

Опционы — инструмент срочного рынка с большим количеством параметров. Одной из важных для аналитики спецификаций инструмента является открытый интерес (ОИ) по срочным контрактам, так как для трейдеров очень важна статистика по объёмам позиций. Её можно узнать благодаря данным по ОИ. На сайте Московской биржи параметр рассчитывается для каждого опционного контракта и указывается в карточке актива и на отдельной странице. Статистика доступна для всех видов опционов и фьючерсов.

Открытый интерес на сайте Московской биржи

Полная информация по открытым позициям выбранного контракта находится в таблице, которая размещена в карточке актива. Здесь расписано количество всех контрактов по соответствующему инструменту. Кроме общего числа активных сделок, в таблице указано, сколько из них открыто физическими лицами, а сколько — юридическими. Отдельно выписано количество коротких позиций и длинных. Данные приводятся для всех активных опционов по тому же типу и базовому инструменту контракта, в карточке которого расположена таблица.

Удобнее искать информацию по ОИ на отдельной странице с выпадающим списком всех активных опционов и фьючерсов. Это поможет, если есть необходимость посмотреть открытые позиции по нескольким разным контрактам. Чтобы воспользоваться данным сервисом, нужно на сайте Мосбиржи зайти во вкладку «Срочный рынок», выбрать в меню строку «Участники» и перейти дальше, нажав кнопку «Информация об открытых позициях» .

Рис. 2. Сервис для просмотра открытого интереса на срочном рынке по выбранному контракту. Источник: Московская биржа

В таблицах представлено общее количество позиций по всем страйкам определённого вида контракта (колл или пут) с одним базовым инструментом. Для детального анализа можно перейти на график, который отображает, сколько контрактов открыто на разные страйки по контрактам с одной экспирацией. Для этого в карточке опциона необходимо вызвать выпадающий список кнопкой «Смотрите также», в котором следует выбрать «Открытые позиции в контрактах». Появится график распределения количества опционов на одну дату погашения.

Столбцы на графике, изображённом ниже, отражают количество активных контрактов. Горизонтальная линия графика — прогрессивная шкала страйков, по которой распределены все открытые позиции.

Открытый интерес в QUIK

Трейдеры, работающие с инструментами срочного рынка, много времени проводят в торговом терминале. Его удобно использовать для технического анализа активов. В терминале QUIK вся информация по открытому интересу опциона выводится на экран в потоковом режиме. Есть возможность наблюдать, уходят ли деньги из актива или инвесторы вкладываются в инструмент.

Чтобы настроить отображение ОИ в графике терминала QUIK, следуйте инструкции:

1. Нажмите «Действия» в верхней строке меню терминала и выберите в выпадающем окне «Добавить график (индикатор). ».

2. В следующем окне нажмите на «Новый», чтобы активировать «Выбор источника данных». Далее — кнопка «Изменить».

3. Следующее окно — «Выбор типа источника данных». Установите в нём маркер на «История значений параметра» и найдите в списке ниже строку «Количество открытых позиций». Выделите её левой кнопкой мыши и нажмите «Выбрать».

4. Появится окно «Выбор источника данных». Нажмите «Выбрать», а в окне «Добавление графика», ничего не меняя, нажмите «Добавить».

5. В нижней области окна с основным графиком появится индикатор, напоминающий свечной график. Наведите курсор на одну из свечей и увидите количество контрактов, проторгованных в этот период. Чем выше свеча индикатора, тем больший объём опционов или фьючерсов был в открытых позициях.

Чтобы успешно торговать опционами, знаний лишь об открытом интересе на срочном рынке недостаточно. Авторы «Открытого журнала» с удовольствием поделятся с вами информацией о том, какие методы используются в опционной торговле.

Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку – и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Для оформления продукта необходим брокерский счёт

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Для торговли опционами, помимо основных таблиц и окон («Стакан цен», «График», «Текущие торги»), необходима ещё одна важная таблица — «Доска опционов». Данная таблица отражает все опционы по выбранному инструменту с указанной датой экспирации. Чтобы открыть таблицу в терминале QUIK, достаточно нажать меню «Создать окно» и выбрать пункт «Все типы окон» (либо просто нажать F7). Затем в списке предлагаемых для открытия окон найти таблицу «Доска опционов».

Прежде, чем открыть саму таблицу, необходимо выбрать инструмент, дату экспирации, количество отображаемых страйков, а также транслируемые параметры. На начальном этапе можно использовать стандартный набор параметров: спрос и предложение, теоретическая цена, расчётная премия, волатильность — всё это для каждого типа опциона (колл/пут). Если необходима информация по «грекам» (Дельта, Гамма, Вега, Тэта), то её тоже можно добавить в этом же окне, отдельно для каждого типа.

После всех выбранных настроек таблица примет следующий вид:

Как видно из таблицы, опционы типа колл расположены слева, пут — справа. По центру — страйк. В «Доске опционов» можно изменить количество отображаемых страйков, дату экспирации или выбрать другой инструмент. Чтобы совершить сделку, нужно выбрать интересующий страйк, тип опциона (колл/пут) и нажать правой кнопкой мыши (ПКМ) в выбранной строке. В появившемся меню можно открыть «График цены и объёма», «График теоретической цены» и «Стакан цен».

Для быстрого доступа к графику можно два раза нажать ПКМ в выбранной строке — откроется график по этому страйку и типу опциона. Стакан открывается двойным кликом ЛКМ. Заявки можно выставлять через стакан.

Для удобства работы с опционами можно создать две таблицы «Текущие торги» для каждого типа опционов. К каждой таблице можно привязать стакан и график. Таким образом, при смене страйка опциона в «Текущих торгах», в стакане и на графике инструмент поменяется автоматически. Это позволит оперативно выставлять заявки по разным страйкам и в целом несколько упростит работу (не потребуется каждый раз открывать стакан или график). В этом случае ваш терминал может принять вид, как на последнем рисунке. Расположение таблиц можно изменить и настроить под личные предпочтения. Однако это актуально, если для торговли используется один инструмент, а дата экспирации опциона дальняя (месяц, квартал). Для торговли опционами на разные фьючерсы такое расположение не совсем подойдёт, так как оперативно изменить опционы (при смене фьючерса) в таблицах «Текущие торги» не получится. Также будет неудобно при торговле недельными опционами — придётся обновлять «Текущие торги» каждую неделю. Если это не кажется помехой, то такое расположение поможет облегчить торговлю опционами.

С помощью модуля опционной аналитики пользователи рабочего места QUIK могут расширить свои торговые возможности. В частности, смогут создавать опционные стратегии с помощью Разработчика и строить графики волатильности.

Чтобы открыть модуль, нужно перейти в меню рабочего места QUIK:

График волатильности

Чтобы принять решение открыть позиции на опционном рынке, инвестор в большинстве случаев оценивает один из важнейших параметров опциона — внутреннюю волатильность. Для проведения сравнительного анализа волатильности используется график волатильности, на котором показано распределение значений волатильности опциона с определённой датой исполнения в зависимости от страйка.

С помощью модуля трейдер сможет быстро реагировать на так называемые перекосы в ценах опционов, периодически возникающие на рынке. А ещё — наблюдать информацию по всем страйкам сразу, на одной шкале, так как цены опционов будут выражены в волатильности.

Разработка опционных стратегий

Модуль позволяет анализировать опционные стратегии, которые предусматривают одновременное открытие позиций по опционам одной серии и базовому активу, с возможностью вычисления всех нужных показателей по совокупной позиции. При этом он сохраняет все функции стандартного калькулятора.

Графический анализ

Модуль предусматривает проведение графического анализа сложной опционной стратегии. С его помощью можно оценивать прибыльность стратегии в зависимости от стоимости базового актива, волатильности или количества дней до исполнения. Достаточно изменить параметры актива — волатильность, дату расчётов, цену базового актива, безрисковую ставку — чтобы увидеть разные сценарии развития ситуации.

Загрузка шаблонов стратегий

С помощью модуля можно создать набор шаблонов стандартных опционных стратегий (различные спреды, бабочка, кондор и так далее). Далее в любой момент можно загрузить готовую стратегию из шаблона и провести ее параметризацию выбранными инструментами и их текущими рыночными параметрами.

Полная инструкция по использованию модуля опционной аналитики доступна по ссылке .

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Для оформления продукта необходим брокерский счёт

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Quik является разработкой ведущей компании ARQA Technologies. Благодаря этой программе трейдер может торговать на бирже. Как и популярный Meta Trader, терминал Quik нередко используется для торговли на Forex, но менее популярен. Но этой программой часто пользуются для трейдинга на российском фондовом рынке.

То, что терминал широко применяется в России, но не очень востребован за пределами страны, не должно отталкивать торговцев, поскольку это надежная программа, работающая без накладок и сбоев. И даже если что-то пойдет не так, разработчики быстро реагируют, устраняя проблему. Большая часть брокеров России предлагает своим пользователям работать через Квик, по этой причине необходимо разобраться с тем, какие возможности для трейдинга он предоставляет и как настраивать терминал, чтобы торговля стала понятной и приносила только прибыль.

Это отличная аналитическая платформа, позволяющая анализировать состояние рынка и предоставляющая комфортные условия для трейдинга.

В зависимости от того, какого брокера выберет торговец, он сможет работать на разных биржах:

Московская;
Санкт-Петербургская;
Лондонская фондовая.

РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ТРЕЙДЕРЫ в 2022 ГОДУ:

9,9

9,6

9,7

9,9

9,1

В чём преимущества торговли опционами с Quik?

Этот терминал был создан еще в конце 90-х и сегодня используется большинством российских трейдеров. И это неудивительно, ведь он удобен и обладает высокой скоростью передачи данных.

Почему стоит выбирать Quik:

Сотрудничество с внебиржевыми и биржевыми рынками как в России, так и за рубежом. Трейдер может работать на ММВБ, WSE, NASDAQ, NYSE и т.д. Изменения котировок отслеживаются в онлайн режиме. Удобно взаимодействовать с продуманным интерфейсом программы. Благодаря горячим клавишам и закладкам возможно переключение между окнами в один клик. Графики с измененными параметрами выводятся, и есть чат, чтобы связаться с технической поддержкой или пообщаться с другими пользователями программы. Автоматизированная работа и возможность адаптации к используемым трейдером торговым стратегиям.

Как скачать и установить терминал QUIK пошагово?

Скачивать программное обеспечение нужно только с официального сайта брокера. Например, это может быть Сбербанк. Потребуется перейти на sberbank .(ru) со своего компьютера. Оказавшись на главной странице, необходимо найти вкладку «Инвестиции», расположенную в верхней части экрана, и нажать на нее. В выпавшем меню в списке справа находится пункт «Приложения для инвестиций». Нажав на этот пункт, пользователь переместится в другое меню, где потребуется выбрать «Брокерское обслуживание». Далее в открывшемся окне нужно найти «Интернет-трейдинг в QUIK».

Предлагается установить программу:

с 2-факторной аутентификацией, когда пользователю придется для входа в приложение вводить логин с паролем;
с аутентификацией по КА (USB-токен), вход осуществляется посредством подсоединения флешки;
с аутентификацией по криптографическому ключу RSA, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Для удобства рекомендуется выбрать первый вариант, но, возможно, не всем это подходит. Далее нужно следовать подсказкам Установщика.

Когда терминал установится, он автоматически запустится. После нужно ввести:

Имя пользователя (это номер брокерского счета);
Пароль, который можно получить, нажав на соответствующую кнопку.

Если все прошло успешно, система уведомит пользователя об этом. Заявка на получение пароля рассматривается в течение рабочего дня, придет смс с кодом, который нужно будет ввести в поле с паролем, а потом заменить на свою комбинацию.

Откроется активированный терминал, и с тем, как его пошагово настроить, нужно разобраться подробнее.

Потоковые котировки

Решив настроить терминал, трейдеру для начала следует обратить внимание на поток котировок. Кроме того, нужно перекинуть в котировочный поток те инструменты, которыми торговец будет пользоваться: необходимо сделать это заранее, в противном случае их не окажется в таблице.

Теперь следует перейти во вкладку «Система» и в выпадающем окне нужно выбрать «Заказ данных», далее нажать «Поток котировок». После этого трейдер увидит список из множества инструментов, но необходим только один – МБ ФР: Т + акции. Нужно кликнуть по нему. Справа появится «Фильтр инструментов». Следует нажать на кнопку с тремя точками напротив этого пункта. Отобразится окно, где будут две колонки с ценными бумагами, а посередине – две кнопки:

Из левой колонки можно перекинуть нужные активы в правую, используя кнопку «Добавить» или двойной клик мышкой.

Теперь можно настроить «Фильтр параметров», чтобы исключить возникновение проблем во время корректировки данных таблицы.

Можно убрать галочку с фильтров и переместить все параметры в правую колонку.

Как настроить ленту в терминале Quik?

Трейдер вполне может обойтись и без этого помощника, но его использование не будет лишним. Лента сделок поможет торговцу успешно работать на биржевой площадке, и она представляет собой информацию по каждому инструменту, который выбирает трейдер. Может быть одна или несколько. В окне ленты отражены данные по объемам сделок, информация о продавце либо покупателе, выставляющем эти объемы, указывается также и время исполнения контрактов.

Опытным трейдерам можно посоветовать отбирать из этой ленты наиболее важную информацию:

где и когда произошел пробой;
когда появляются крупные торговцы и объемы;
реакция рынка на события.

Как настроить ленту сделок, можно рассмотреть на примере Сбербанка. Потребуется перейти на главную панель Квик, найти «Создать окно» и нажать на него. В выпадающем окне необходимо кликнуть на «Таблицу обезличенных сделок». Откроется лента, где трейдер сможет изменять параметры сделки.

В одной такой ленте допускается производить настройку нескольких акций, хоть это и не всегда удобно для анализа.

Настройка ленты на примере Сбербанка и Газпрома

Для примера к акциям Сбербанка можно добавить Газпром, настроить ленты для них. В меню, где требуется выбрать класс инструментов, трейдеру необходимо определиться с нужным пунктом. В данном случае это: МБ ФР: Т+Акции. В таблице, как правило, выставляются разные параметры в зависимости от того, что нужно торговцу. Но для разбора примера с акциями Сбербанка и Газпрома столбцы таблицы стоят по умолчанию.

Программа позволяет отсортировать параметры по:

номеру сделки;
времени совершения;
количеству;
стоимости;
инструментам и т.д.

Правой кнопкой мыши нужно кликнуть, например, по пункту «Время», расположенному в верхней части экрана, появится меню, где выбирается «Сортировать по …». Таким образом, последние сделки окажутся вверху списка.

Отфильтровать сделки возможно также и по объему. Для этого потребуется создать копию ленты Сбербанка. Чтобы выполнить это действие, необходимо в любом месте кликнуть правой клавишей мышки, после чего появится небольшое меню, где нужно выбрать пункт «Создать копию». В оригинальной ленте следует настроить то, как будут отображаться крупные сделки, а копию пока не трогать. В столбике «Количество» нужно настроить значения «Больше или равно 100». После этой манипуляции в таблице будут показываться только данные по сделкам в указанном объеме либо больше.

Для удобства трейдера программа предлагает выделить цветом сделки по покупке и продаже. Рядом с пунктом «Операции» находится иконка, нажав на которую, появится окно. Изменяем условия форматирования:

купля – зеленый цвет;
продажа – красный.

После этого не забываем поставить галочку напротив «Применить» и в конце нажимаем на «Сохранить».

Обучение торговли опционами в терминале Quik

Для чего нужна настройка ленты в терминале Quik?

Настройка ленты сделок дает трейдеру преимущество – возможность бесплатно анализировать спрос и предложения на рынке. Этот инструмент будет полезен и трейдерам-новичкам, и опытным. Но чаще всего им пользуются торговцы, выбирающие скальпинг.

Пользователи, предпочитающие свинг-трейдинг, обычно наблюдают за ситуацией на рынке, ожидая появления крупных игроков. В случае, когда есть вероятность удачно войти в лонг и появляются крупные контракты на покупку, важно не упустить момент, так как, скорее всего, удастся заключить сделку. Если такой ситуации не наблюдается, то лучше не рисковать, поскольку часто импульсы появляются, кода приходят крупные инвесторы.

ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Что говорят трейдеры об АМаркетс? КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ | обзор/отзывы Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Какие параметры добавить при создании таблицы в Quik с нуля?

Когда Квик установится, в терминале будет расположено много разных окон, которые заложены в программу разработчиком. Но трейдер может убрать лишние и оставить только те, которые понадобятся для работы. Все должно быть простым и удобным. И самая важная часть рабочей панели – текущая таблица параметров.

Необходимо нажать на «Создать окно», и появится окно, где следует выбрать «Текущие торги».

После этого откроется «Текущая таблица параметров», где добавляются или убираются инструменты, изменяются параметры.

Акции Сбербанка и другие ликвидные ценные бумаги размещены в разделе МБ ФР Т+:Акции. Из доступных инструментов следует выбрать нужный и добавить. Аналогичным образом происходит и настройка параметров, где выбирается:

размер лота;
короткое название акции;
цена открытия;
оборот и т.д.

Создание шаблона графиков

После того как трейдер настроит рабочую панель в терминале для торговли, он может сохранить ее в виде шаблона. Удобство в том, что, создавая в последующем любой график, можно использовать параметры шаблона, применяя их к новому графику.

Чтобы сохранить настройки, нужно открыть график. Правой клавишей мышки в рабочей области, вызывая таким образом меню. В конце списка располагается «Шаблон диаграммы», и, если кликнуть по нему, появится еще одно меню, где расположен пункт «Сделать шаблоном», а далее – «Сохранить в новый». Созданному шаблону потребуется дать понятное название, чтобы не потерять его из вида.

Также в терминале возможно:

Использовать сохраненный шаблон по отношению ко всем будущим графикам – для этого нужно нажать на «Брать по умолчанию». Применять шаблон ко всем окнам – следует нажать на пункт с аналогичным названием. Применить шаблон к окнам на вкладке.

Если для активного трейдинга не хватает созданного графика инструментов, можно создать его копию посредством нажатия Ctrl + N и в появившихся копиях достаточно изменения таймфрейма.

Настройка графика акций

В таблице параметров необходимо найти пункт «График цены и объема».

Откроется окно, где параметры выставлены по умолчанию, и их потребуется поменять:

убирается сетка с экрана;
корректируется цветовое отображение минимумов и максимумов, когда нажимается свеча;
убирается на время вкладка «Объемы»;
изменяются таймфреймы.

Следует навести мышкой на нужный параметр, кликнуть по нему правой кнопкой и нажать «Редактировать».

Чтобы закрепить окно текущих торгов, используется «Якорь», иконка которого расположена в верхней части экрана справа.

Настройка стакана заявок в терминале Quik

Настройку стакана проще всего производить в текущей таблице параметров. Нужно дважды кликнуть левой клавишей мышки на название ценной бумаги, чтобы появился стакан котировок.

Рекомендуется создавать отдельные вкладки для каждого инструмента для удобства анализирования. Если для трейдинга используются фьючерсы и акции, то можно использовать индексы MOEX и PTC, которые представляются собой усредненное значение рынка, и они подходят для технического анализа.

Изначально в стакане находится 10 предложений на продажу и столько же на покупку. Отображение этих данных можно также редактировать. Здесь же трейдер может узнать спрэд, оценив лучшую заявку на продажу и на покупку. В стакане выставляется ограничитель убытков.

Настройка доски опционов

При торговле бинарными опционами очень важна «Доска опционов», отображающая все инструменты, с которыми работает трейдер, а также указывается дата экспирации. Для открытия доски необходимо зайти в Квик, нажать «Создать окно». Появится «Все типы окон», и далее выбираем нужный пункт.

До открытия таблицы следует определиться с инструментом, датой экспирации, количеством показываемых страйков и другими параметрами. Но для каждого опциона потребуется указать:

спрос и предложение;
предполагаемую стоимость;
волатильность;
итоговую премию.

Греки опционов добавляются в этом же окне, но для каждого отдельно.

После настройки таблица выглядит следующим образом:

С левой стороны колл-опционы, с правой – пут.

Для совершения сделки трейдер выбирает нужный страйк, указывает колл или пут. График открывается, если дважды кликнуть правой клавишей мыши по выбранной строке, а стакан появится, если нажать дважды на левую кнопку мышки.

Пример торговли в терминале Квик

Для совершения торгового действия в Квик потребуется найти в списке инструмент, нажать на него ПКМ, чтобы появилось окно, где следует нажать на «Новая заявка».

Сразу после этого появится другое окно, в котором необходимо указать параметры ордера. Самое главное здесь – цена, по которой будут покупаться и продаваться активы, важен и объем.

Когда все параметры выставлены, заявка отобразиться с правой стороны поля.

Какие статусы могут быть у заявки:

исполнена – торговое действие успешно завершено;
активна – прошла регистрация заявки;
снята – такой статус отображается тогда, когда трейдер отменяет заявку.

Если по какой-либо причине трейдер решил отменить заявку, то нужно кликнуть по ней ПКМ и в появившемся окне выбрать соответствующий пункт.

Ограничение на убыток выставляется через новую заявку, таким же образом фиксируется прибыль, если это необходимо. Следует нажать ПКМ, и в выпавшем окне появится «Новая стоп-заявка». Несмотря на название, она позволяет совершить разные действия.

Появится окно, в котором потребуется выбрать то, что трейдер будет использовать для торговли, указывается также цена и объем. После этих манипуляций заявка зарегистрируется. Стоит помнить о том, что цена исполнения заявки не всегда точно соответствует той, что была указана.

В целом, работать с терминалом QUIK понятно и несложно, особенно если у трейдера уже был опыт взаимодействия с подобными программами.

Пошаговые настройки терминала QUIK (часть 1)

Пошаговые настройки терминала QUIK (часть 2)

Как мы уже выяснили в первой части статьи, доска опционов РТС может быть построена двумя путями: на сайте Московской Биржи и в программе Квик. В данной статье подробно рассматриваем второй вариант данной таблицы.

Итак, доска опционов РТС это специальная обобщенная таблица, которая дает наглядное представление о текущих ценах на группу опционных контрактов одного базового актива. Группа опционных контрактов предполагает разные типы call и put, а также всевозможные страйки.

Как построить доску опционов в программе QUIK

Для этого в Меню Квика выбираем «Создать окно», дальше «Все типы окон…» или просто нажимаем «F7».

Появляется окно, представленное ниже.

Здесь мы выбираем пункт «Доска опционов РТС», возникает следующее окно.

В поле «Строки» из доступных инструментов ищем список «ФОРТС опционы», выбираем интересующий нас базовый актив, а также дату экспирации опциона (в примере базовый актив это RIM6, т.е. фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне 2016, дату исполнения опциона выбрали 20 апреля 2016). Жмем кнопку «Добавить».

Дальше в поле «Столбцы» выбираем доступные параметры. Указать можно все, кроме Заданной волатильности PUT и CALL, а также расчетной премии PUT и CALL – эти параметры не несут важной информации. После этого жмем «Да» и возникает доска опционов РТС, представленная ниже.

В целом доска опционов РТС поделена на три области

Зеленым цветом выделены опционы колл;
На сером фоне прописаны страйки, на белом другая полезная информация (об этом ниже);
На красном фоне представлены опционы пут и информация по ним.

Начнем с центральной области таблицы. Как уже было сказано, серым цветом выделены страйки, т.е. всевозможные цены исполнения в дату экспирации.

Столбец «Волатильность» отражает соответствующий параметр по путам и коллам (волатильность путов и коллов по одному страйку одинаковая!);
В столбце « Цена базового актива » можно отслеживать текущую цену на соответствующий фьючерс, это удобно, потому что не нужно дополнительно открывать другую таблицу, где отражаются эти котировки;
Столбец « Дата экспирации » показывает день, когда опцион прекратит свое существование, т.е. будет исполнен;
« До исполнения » – здесь показано, сколько календарных дней осталось до экспирации.

Столбцы по путам и коллам идентичны, их описание вы сможете найти ниже

Код пут/колл – краткий код опциона;
Открытых позиций колл/пут – открытый интерес в соответствующих опционах;
Сделок за сегодня put/call – какое количество сделок было заключено в текущей торговой сессии;
Спрос call/put – лучшая цена покупателя в стакане котировок на текущий момент. Т.е. если вы захотите продать опцион по рыночной цене, то реализуете его именно по этой цене. Не сложно заметить, что лучшая цена покупателя иногда намного ниже реальной стоимости опциона. Чтобы не получить незапланированный убыток, при совершении сделки нельзя использовать рыночную заявку! Ведь в таком случае вы можете продать опцион, например, за 810п. (в страйке 77500), в то время как его теоретическая или справедливая стоимость эквивалентна 8230п.! Чтобы не «пролететь» подобным образом, следует использовать только лимитированные ордера, т.е. выставлять заявки на продажу по ценам, приближенным к теоретической стоимости;
Предложение put/call – лучшая цена продавца в стакане котировок на данный момент времени. Если вы решите купить опцион по рыночной стоимости, то заплатите именно эту цену. Здесь обратная ситуация, лучшая цена продавца может быть сильно завышена относительно теоретической стоимости. Здесь так же не нужно использовать рыночный орден, только лимитированный, чтобы не купить опцион в разы дороже его реальной стоимости;
Цена последней сделки – цена, которая фигурировала в последней сделке; – справедливая стоимость опциона, рассчитанная биржей по формуле Блэка-Шоулза. Все сделки с опционами, как правило, совершаются по ценам, близким к теоретической стоимости.

Таким образом, доска опционов РТС в программе Квик дает возможность в общем оценить рыночную ситуацию по данным инструментам, позволяет легко определить центральный страйк (т.к. в таблице в режиме онлайн транслируется цена базового актива), а также понять, насколько он ликвиден, не открывая при этом стакан котировок. Про то, как выглядит доска опционов РТС на сайте МосБиржи, можно узнать в первой части данной статьи.

Читайте также: